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微信支付设置短信验证码的步骤如下。
1、打开微信并登录账号，进入微信界面，点击右下角的“我”进入个人界面。
2、在个人界面中点击右上角的设置按钮进入设置界面。
3、在设置界面中选择账号与安全选项。
4、在账号与安全界面中，选择微信密码选项，然后点击下方的“修改支付密码”，此时需要验证当前的支付密码。
5、点击底部的“忘记原密码”选项，进入验证身份界面，此时可以选择通过短信验证码验证身份的方式，点击“获取验证码”，系统将发送验证码到你的手机，输入收到的短信验证码并提交，即可完成身份验证。
6、设置新的支付密码，并确认一遍即可成功设置短信验证码进行微信支付。
微信支付绑定的手机号必须保持畅通，以便接收短信验证码，如果在操作过程中遇到任何问题，建议联系微信客服以获得帮助。